Přejít k obsahu


Bayesovské odhady v exponenciálním modelu konkurujících si rizik

Citace: [] FRIESL, M. Bayesovské odhady v exponenciálním modelu konkurujících si rizik . In Robust '2000. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků , 2001. s. 65-72. ISBN: 80-7015-792-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Bayesovské odhady v exponenciálním modelu konkurujících si rizik
Rok vydání: 2001
Místo konání: Praha
Název zdroje: Jednota českých matematiků a fyziků
Autoři: Michal Friesl
Abstrakt EN: The paper deals with the competing risks model with independent exponential distibutions of risks, conjugate priors are considered for parameters of the model. Bayes estimators under quadratic loss are explored, the stress is put on Bayes risks (or their asymptotic expansions). The latter are used to measure sensitivity of the estimators to changes in the prior distribution.
Klíčová slova

Zpět

Patička