Přejít k obsahu


Methods for Estimating State and Measurement Noise Covariance Matrices: Aspects and Comparison

Citace: [] DUNÍK, J., ŠIMANDL, M., STRAKA, O. Methods for Estimating State and Measurement Noise Covariance Matrices: Aspects and Comparison. IFAC-PapersOnline, 2009, roč. 15, č. 1, s. 1-6. ISSN: 1474-6670
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Methods for Estimating State and Measurement Noise Covariance Matrices: Aspects and Comparison
Rok vydání: 2009
Místo konání: Neuveden
Název zdroje: International Federation of Automatic Control
Autoři: Ing. Jindřich Duník Ph.D. , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. , Ing. Ondřej Straka Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá odhadem kovariančních matic stavového šumu a šumu měření pro diskrétní stochastické lineární systémy. V poslední době bylo navrženo několik nových metod pro odhad kovarianční matice šumu, založených na technikách pro odhad stavu. Naneštěstí byly tyto metody porovnány pouze s klasickými metodami navrženými v sedmdesátých letech. Cílem tohoto článku je analyzovat identifikovatelnost parametrů stavového šumu prostřednictvím Bayesova přístupu a dále pak shrnout a porovnat tyto nové metody jak z teoretického tak z numerického pohledu.
Abstrakt EN: The paper deals with estimation of noise covariance matrices in state and measurement equations of linear discrete-time stochastic dynamic systems. In the last decade several novel methods for noise covariance matrices estimation, which are based on state estimation techniques, have been proposed. Unfortunately, the novel methods have been compared mainly with classical methods proposed in the seventies only. The aim of the paper is to analyse identifiability of state noise parameters by means of the Bayesian approach and to summarise and compare the novel methods from both theoretical and numerical point of view.
Klíčová slova

Zpět

Patička