Přejít k obsahu


Estimation of noise covariance matrices for periodic systems

Citace: [] ŠIMANDL, M., DUNÍK, J. Estimation of noise covariance matrices for periodic systems. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing, 2011, roč. 25, č. 10, s. 928-942. ISSN: 0890-6327
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Estimation of noise covariance matrices for periodic systems
Rok vydání: 2011
Místo konání: Hoboken, NJ
Název zdroje: Wiley
Autoři: Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. , Ing. Jindřich Duník Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o odhadu kovariančních matic šumů lineárních časově proměnných stochastických periodických systémů. Je navržena nová offline metoda odhadu kovariančních matic stavového šumu a šumu měření. Metoda je založená na analýze statistik odhadu stavu druhého řádu poskytovaných lineárním vícekrokovým prediktorem. Odhady kovariančních matic šumů jsou nestranné a s narůstajícím počtem dat konvergují ke skutečným hodnotám. Teoretické výsledky jsou ilustrovány v příkladech.
Abstrakt EN: Estimation of the noise covariance matrices for linear time-variant stochastic dynamic periodic systems is treated. The novel offline method for estimation of the covariance matrices of the state and measurement noises is designed. The method is based on analysis of second-order statistics of the state estimate produced by the linear multi-step predictor. The estimates of the noise covariance matrices are unbiased and converge to the true values with increasing number of data. The theoretical results are illustrated in numerical examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička