Přejít k obsahu


Stochastic Integration Filter

Citace:
DUNÍK, J., STRAKA, O., ŠIMANDL, M. Stochastic Integration Filter. IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATIC CONTROL, 2013, roč. 58, č. 6, s. 1561 - 1566. ISSN: 0018-9286
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Stochastic Integration Filter
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Jindřich Duník Ph.D. , Ing. Ondřej Straka Ph.D. , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá odhadem stavu nelineárních stochastických dynamických systémů. Tradiční filtry poskytující lokální odhady stavu, jako je například rozšířený Kalmanův filtr, unscentovaný Kalmanův filt nebo kubaturní Kalmanův filtr jsou založeny na výpočetně efektivních, avšak aproximačních výpočtech integrálů. Na druhé straně, Monte Carlo Kalmanův filtr využívá asymptoticky exaktní výpočet integrálu, avšak za cenu velkých výpočetních nároků. Cílem tohoto článku je navrhnout nový lokální filtr využívající stochastické integrační metody poskytující asymptoticky exaktní výpočet integrálu při výpočetních nárocích podobných tradičním filtrům. Tento článek ukazuje, že unscentovaný a kubaturní filtr jsou speciálním případem navrhovaného stochatického integračnícho filtru. Navržený filtr je ilustrován pomocí numerického příkladu.
Abstrakt EN: The technical note deals with state estimation of nonlinear stochastic dynamic systems. Traditional filters providing local estimates of the state, such as the extended Kalman filter, unscented Kalman filter, or the cubature Kalman filter, are based on computationally efficient but approximate integral evaluations. On the other hand, the Monte Carlo based Kalman filter takes an advantage of asymptotically exact integral evaluations but at the expense of substantial computational demands. The aim of the technical note is to propose a new local filter that utilises stochastic integration methods providing the asymptotically exact integral evaluation with computational complexity similar to the traditional filters. The technical note will demonstrate that the unscented and cubature Kalman filters are special cases of the proposed stochastic integration filter. The proposed filter is illustrated by a numerical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička