Přejít k obsahu


Nonlinearity and Non-Gaussianity Measures for Stochastic Dynamic Systems

Citace: DUNÍK, J., STRAKA, O., ŠIMANDL, M. Nonlinearity and Non-Gaussianity Measures for Stochastic Dynamic Systems. In Proceedings of the 16th International Conference on Information FUSION. Piscataway: IEEE, 2013. s. 204 - 211. ISBN: 978-605-86311-1-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Nonlinearity and Non-Gaussianity Measures for Stochastic Dynamic Systems
Rok vydání: 2013
Místo konání: Piscataway
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Jindřich Duník Ph.D. , Ing. Ondřej Straka Ph.D. , Prof. Ing. Miroslav Šimandl CSc. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá posuzováním nelineárních stochastických systémů s ohledem na jejich nelinearitu. Zanalost míry nelinearity je důležité z mnoha důvodů, jako je rozhodnutí, zda by se stav systému měl odhadovat globální metodou nebo zda postačuje metoda lokální, případně pro účely adaptace některých parametrů lokálních filtrů. Článek poskytuje rychlý přehled měr nelinearity a dále je diskutuje. Poté jsou navrženy některé míry negaussovosti, které jsou projevem nelinearity. Konečně, článek ilustruje výhody měr negaussovosti na mírami nelinearity na numerickém příkladu.
Abstrakt EN: The paper deals with an assessment of nonlinear stochastic dynamic systems according to their nonlinearity. Knowledge of a degree of nonlinearity is important for many reasons, such as for a decision whether the system state should be estimated by a global method or a local method suffices, or for an adaptation procedure of some local estimation methods. The paper provides a brief overview of measures on nonlinearity (MoNL) and their discussion. Then, several measures of non-Gaussianity (MoNG) are proposed to capture properties of the state random variable that are manifestation of the nonlinearity. Finally, the paper demonstrates advantages of the MoNGs over the MoNLs in a numerical example.
Klíčová slova

Zpět

Patička