Přejít k obsahu


Numerická integrace nepřesně vyčíslených funkcí

Citace:
DANĚK, J., POSPÍŠIL, J. Numerická integrace nepřesně vyčíslených funkcí. Kongresové centrum ČVUT v Praze, 2015.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Autoři: Doc. Ing. Josef Daněk Ph.D. , Ing. Jan Pospíšil Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V prezentaci je popsáno chování algoritmu numerického integrování pro případ nepřesně vyčísleného integrandu. S problémy se lze setkat mimo jiné v oblasti matematických financí, např. při kalibraci modelů oceňování opcí na reálná data. Integrály jsou obvykle závislé na řadě parametrů a proces optimalizace zahrnuje velký počet výpočtu integrálu s požadavkem na vysokou přesnost a krátký výpočetní čas. Popíšeme chování implementovaného adaptivního algoritmu v MATLABu (funkce integral), značný nárůst počtu volání funkce, problém s dosažením požadované přesnosti a odpovídajícím prodložením výpočetního času. Toto chování demonstrujeme pro zjednodušený model a diskutujeme možné podifikace v procesu integrace.
Klíčová slova

Zpět

Patička