Přejít k obsahu


Identification of State and Measurement Noise Covariance Matrices using Nonlinear Estimation Framework

Citace:
KOST, O., STRAKA, O., DUNÍK, J. Identification of State and Measurement Noise Covariance Matrices using Nonlinear Estimation Framework. Journal of Physics: Conference Series, Volume 659, 2015, roč. 659, č. 1, s. 1-12. ISSN: 1742-6588
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Identification of State and Measurement Noise Covariance Matrices using Nonlinear Estimation Framework
Rok vydání: 2015
Místo konání: Bristol
Název zdroje: IOP Publishing
Autoři: Bc. Oliver Kost , Doc. Ing. Ondřej Straka Ph.D. , Ing. Jindřich Duník Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá identifikací kovariančních matic šumů ovlivňující lineární systém popsaný stavovým modelem. Zejména je kladen důraz na metodu autokovarianční nejmenších čtverců, která patří do třídy korelačních metod. Metoda autokovariančních nejmenších čtverců je upravena pro obecný lineární stochastický dynamický systém a je implementován v rámci veřejně dostupného toolboxu pro nelineární odhad v prostředí MATLAB. Toolbox kromě velkého množství algoritmů odhadu stavu pro predikci, filtraci a vyhlazování nabízí i snadno použitelnou metodu pro identifikaci kovariančních matic šumů. Implementovaná metoda je důkladné testována pomocí Monte-Carlo simulací pro různé parametry implementované metody.
Abstrakt EN: The paper deals with identification of the noise covariance matrices affecting the linear system described by the state-space model. In particular, the stress is laid on the autocovariance least-squares method which belongs into to the class of the correlation methods. The autocovariance least-squares method is revised for a general linear stochastic dynamic system and is implemented within the publicly available MATLAB toolbox Nonlinear Estimation Framework. The toolbox then offers except of a large set of state estimation algorithms for prediction, filtering, and smoothing, the integrated easy-to-use method for the identification of the noise covariance matrices. The implemented method is tested by a thorough Monte-Carlo simulation for various user-defined options of the implemented method.
Klíčová slova

Zpět

Patička