Přejít k obsahu


On Nonlinearity Measuring Aspects of Stochastic Integration Filter

Citace:
HAVLÍK, J., STRAKA, O., DUNÍK, J., AJGL, J. On Nonlinearity Measuring Aspects of Stochastic Integration Filter. In Proceedings of the 13th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics. Lisabon: Scitepress, 2016. s. 353-361. ISBN: 978-989-758-198-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On Nonlinearity Measuring Aspects of Stochastic Integration Filter
Rok vydání: 2016
Místo konání: Lisabon
Název zdroje: Scitepress
Autoři: Ing. Jindřich Havlík , Doc. Ing. Ondřej Straka Ph.D. , Ing. Jindřich Duník Ph.D. , Ing. Jiří Ajgl Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek se zabývá bayesovským odhadem stavu nelineárních stochastických systémů. Pozornost je upřena na stochastický integrační filtr, který využívá pravidlo stochastické integrace. Je ukázáno, že kovarianční matice chyby integrace, která je vedlejším produktem stochastické integrace, může být využita jako míra nelinearity. Stochastický integrační filtr předpokládá gaussovská rozdělení a tento předpoklad může být ověřen právě nově navrženou mírou nelinearity. V článku je dále ukázáno, jak může být tato informace dále využita pro odhad počtu iterací stochastického iteračního pravidla nutných pro dosažení požadované přesnosti. Nakonec je využita kovarianční matice chyby odhadu k vylepšení odhadu střední kvadratické chyby odhadu dodané stochastickým integračním filtrem.
Abstrakt EN: The paper deals with Bayesian state estimation of nonlinear stochastic dynamic systems. The focus is aimed at the stochastic integration filter, which is based on a stochastic integration rule. It is shown that the covariance matrix of the integration error calculated as a byproduct of the rule can be used as a measure of nonlinearity. The measure informs the user about validity of the assumptions of Gaussianity, which is adopted by the stochastic integration filter. It is also demonstrated how to use this information for a prediction of the number of remaining iterations of the rule. The paper also focuses on utilization of the integration error covariance matrix for improving estimates of the mean square error of the estimates, which is produced by the filter.
Klíčová slova

Zpět

Patička