Přejít k obsahu


Measurement Difference Autocovariance Method for Noise Covariance Matrices Estimation

Citace:
DUNÍK, J., STRAKA, O., KOST, O. Measurement Difference Autocovariance Method for Noise Covariance Matrices Estimation. In Proceedings of the 55th IEEE Conference on Decision and Control (CDC). neuveden: IEEE, 2016. s. 365-370. ISBN: 978-1-5090-1837-6 , ISSN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Measurement Difference Autocovariance Method for Noise Covariance Matrices Estimation
Rok vydání: 2016
Místo konání: neuveden
Název zdroje: IEEE
Autoři: Ing. Jindřich Duník Ph.D. , Doc. Ing. Ondřej Straka Ph.D. , Ing. Oliver Kost ,
Abstrakt CZ: Článek je věnován odhadu kovariančních matic poruch lineárního časově proměnného dynamického systému. V článku je navržena nová metoda pro odhad kovariančních matic poruch, která je založena na statistické analýze chyby vícekrokové predikce. Metoda analyticky odvozena a poskytuje nestranné odhady. Metoda je ilustrována pomocí několika numerických příkladů.
Abstrakt EN: The paper deals with the estimation of the noise covariance matrices of a linear time-varying system described by the state-space model. In particular, the stress is laid on the correlation methods and a novel method, the measurement difference autocovariance method, is proposed. The proposed method is based on the statistical analysis of differenced linearly transformed and shifted measurements resulting in a system of linear matrix equations. Compared to other correlation methods, the proposed method provides unbiased estimates even for a finite number of measurements. The theoretical results are discussed and illustrated in numerical examples.
Klíčová slova

Zpět

Patička